図解入門ビジネス 最新デリバティブの基本とカラクリがよ~くわかる本

概 要

先物やオプションなど、資産運用の手段として注目を集めているデリバティブ(金融派生商品)の世界に一歩踏み込もうとすると、聞きなれない用語や難解な数式に突き当たってしまいます。本書は数式を極力使わずに、豊富な図解とわかりやすい解説でデリバティブの謎を解き明かします。デリバティブの特徴である『キャッシュフローの合成』や『資産・負債の一体化』の意味がこれ1冊でマスターできます。

著者 藤崎達哉
価格 本体1600円(税別)
ISBN 4-7980-1507-5
発売日 2006/11/22
判型 A5
色数 2色
ページ数 240
CD/DVD
対象読者 入門
シリーズ 図解入門ビジネス
表紙イメージ
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目次

第1章 デリバティブ思考を理解する

1-1 デリバティブの利用目的―デリバティブとリスク・ヘッジ①

1-2 リスク・ヘッジ―デリバティブとリスク・ヘッジ②

1-3 レバレッジ①―デリバティブとリスク・ヘッジ③

1-4 レバレッジ②―デリバティブとリスク・ヘッジ④

1-5 金融取引における「資産」と「負債」―デリバティブとリスク・ヘッジ⑤

1-6 現物価格と先物価格の関係―将来の金利決定メカニズム①

1-7 将来の金利決定の理論―将来の金利決定メカニズム②

1-8 キャッシュフローの合成―先物外国為替予約①

1-9 複製のコスト―先物外国為替予約②

1-10 キャリー・コストとレポ・レート―キャリー・トレードとレポ取引①

1-11 アウトライト・フォワード取引とレポ取引―キャリー・トレードとレポ取引②

1-12 フォワード取引―フォワード取引からフューチャーズ取引へ①

1-13 フューチャーズ取引―フォワード取引からフューチャーズ取引へ②

1-14 OTCデリバティブ―デリバティブ市場の構造①

1-15 外国資金為替市場―デリバティブ市場の構造②

第2章 スワップ取引のしくみ

2-1 短期資金調達と長期資金運用―変動金利の固定化①

2-2 固定金利と変動金利の交換―変動金利の固定化②

2-3 金利スワップ概念

2-4 評価時点の統一―金利スワップの価格形成①

2-5 ディスカウント・ファクター―金利スワップの価格形成②

2-6 アニュイティー・ファクター―金利スワップの価格形成③

2-7 変動金利側の評価―金利スワップの価格形成④

2-8 通貨スワップ取引の分類―通貨スワップ取引①

2-9 固定金利同士の取引―通貨スワップ取引②

2-10 円建て固定化の取引―通貨スワップ取引③

2-11 元本交換リスク―クーポン・スワップ取引①

2-12 取引の成立―クーポン・スワップ取引②

2-13 外国為替先物予約レートの平準化―クーポン・スワップ取引③

第3章 オプション取引の考え方

3-1 条件付請求権―オプション取引①

3-2 オプション取引の分類―オプション取引②

3-3 ブラック・ショールズ・マートン・モデル―オプションの複製①

3-4 二項モデル―オプションの複製②

3-5 デルタ・ヘッジ―オプションの複製③

3-6 パスカルの三角形―オプションの複製④

3-7 オプション価値に影響を与える要因―オプションの複製⑤

3-8 プロティティブ・プット―オプション取引の手法①

3-9 カバード・コール―オプション取引の手法②

3-10 レンジ・フォワード―オプション取引の手法③

3-11 プット・コール・パリティー―オプション取引の手法④

3-12 リスク・リバーサルとボラティリティー・スキュー―オプション取引の手法⑤

3-13 ストラドルとストラングル―オプション取引の手法⑥

3-14 バタフライ―オプション取引の手法⑦

3-15 エキゾチック・オプションとは何か?―エキゾチック・オプション①

3-16 ノックアウト・オプションとノックイン・オプション―エキゾチック・オプション②

3-17 ノー・タッチ・オプション―エキゾチック・オプション③

3-18 デフォルト・リスク―クレジット・デリバティブ取引①

3-19 ヘッジ・メカニズム―クレジット・デリバティブ取引②

3-20 クレジット・デフォルト・スワップ―クレジット・デリバティブ取引③

第4章 デリバティブの時価評価と市場リスク管理

4-1 なぜ時価評価が必要なのか

4-2 時価ゼロからスタートするデリバティブ

4-3 デリバティブの時価評価

4-4 オプション時価の考え方

4-5 3つの時価評価プロセス

4-6 ポジション管理からリスク管理へ

4-7 リスク・ファクターとリスク感応度

4-8 コンベキシティー

4-9 セータとガンマ

4-10 ベガとロー

4-11 ポートフォリオの分散効果

4-12 なぜ市場リスク管理なのか

4-13 日本の金融機関の問題圏と新しいバーゼル合意

第5章 仕組債とデリバティブの関係

5-1 仕組債とは何か

5-2 デュアル・カレンシー債―外国為替リスクを加工した仕組債①

5-3 リバース・デュアル・カレンシー債―外国為替リスクを加工した仕組債②

5-4 パワー・リバース・デュアル・カレンシー債―外国為替リスクを加工した仕組債③

5-5 リバース・フローター―金利スワップを利用した仕組債①

5-6 CMSフローター―金利スワップを利用した仕組債②

5-7 金利連動タイプの仕組債の価格変動―金利スワップを利用した仕組債③

5-8 コーラブル債―金利オプションが内蔵された仕組債①

5-9 スワプション取引―金利オプションが内蔵された仕組債②

5-10 キャップ付きフローター―金利オプションが内蔵された仕組債③

第6章 デリバティブとIT革命

6-1 金融技術が一人歩きした1980年代

6-2 1990年代のデリバティブ・トレーディング・ルーム

6-3 デリバティブ取引をささえる情報基盤

6-4 デリバティブ取引のスプレッド・シート・リスク

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