3年5ヶ月で5億円の資産を築いた! 株式投資「システムトレード」の極意

概 要

3年5ヶ月で5億円の資産を築いた著者が、どんな相場でも勝ち残る「システムトレード」の極意を解説。相場の入門的な知識を得ている人を対象に、チャンスを見逃さない売買ルールと徹底したリスク管理で、利益を上げる方法を検証結果を交えながら紹介します。売買ルールの立案から売買ルール評価のための指標や統計数字の見方までを含めた「システムトレード実践の手順」、売買ルール構築の3つの原則、逆張り型売買ルールの作り方、順張り型売買ルールの作り方、売買ルールの分散やカーブカッティングの回避など、システムトレードを確実に成功させる4つの対策を詳しく解説しています。

著者 保田望
価格 本体1500円(税別)
ISBN 978-4-7980-2131-7
発売日 2008/12/5
判型 四六
色数 1色
ページ数 256
CD/DVD
対象読者 初級
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目次

第1章 相場で成功する「唯一の方法」とは?

1 なぜ「システムトレード」なのか?

8割の投資家が消えていく!?

ほとんどの投資ノウハウが役に立たない理由

唯一の答えが「システムトレード」

2 システムトレードと裁量トレード

システムトレードが本格化した背景

システムトレードが優位な2つの理由

夢や刺激より「安定した利益」を

3 システムトレードは完璧な手法なのか?

「あくまで過去の話」という指摘もあるが……

優秀なトレーダーは皆「自分のルール」を持っている

システムトレードは「もっとも合理的な選択」

4 マーケット予測とシステムトレード

「投資にはマーケット予測が不可欠」という誤解

予測に責任を持たないアナリスト

予測が無意味であることを知る

予測に頼らない手法が「システムトレード」

第2章 システムトレード実践の手順

1 システムトレードの3つのステップ

システムトレードの流れ

2 ステップ1~売買ルールの立案~

最初は先人の知恵を借りるのもOK

ポイントとなるのは「数値化」

3 ステップ2~過去データによる検証~

バックテストとは?

ただ儲かっていればいいわけではない

4 ステップ3~トレードの実践~

トレードは「お金の回収作業」

必ず検証結果に基づいた判断を

5 売買ルールを評価するための基本指標とは?

売買ルールを評価する「6つの統計数字」

総トレード数とは?

勝率とは?

ペイオフレシオとは?

期待値とは?

年利とは?

最大ドローダウンとは?

500万円を運用した事例で計算すると……

6 統計数字を見る際に注意すべきこと

統計数字を見る際の3つの注意点

すべての統計数値について完璧な売買ルールはない

特定の統計数値にこだわる危険性

勝率が低くても勝てるルールがある?

複数の数値を併せて考える

過去に通用した売買ルールが将来にも通用するとは限らない

7 検証作業をおこなうために必要となるツールについて

検証作業をおこなう4つの方法

手作業で十分な検証ができますか?

Excelを使うのも非現実的

ベストな手段は独自開発だが……

検証ソフトが合理的

第3章 売買ルール構築の「3つの原則」とは?

1 売買ルールを構築する時に忘れてはダメなこと

常に意識すべき3つの原則

2 自分自身の手で検証せよ

システムトレーダーにとって一番大切なこと

他人の売買ルールに従う危険性

他人のルールを信じ切れますか?

3 十分なサンプルで検証せよ1~銘柄数について~

銘柄数が重要な2つの理由

一見有効そうな売買ルールでも……

銘柄数を増やすだけで逆の検証結果に!

特定銘柄だけに通用するルールの危険性

4 十分なサンプルで検証せよ2~検証期間について~

検証期間が重要な2つの理由

下落相場で有効な売買ルールでも……

検証期間を変えるだけで逆の結果に!

どんな相場でも通用するルールを見つけるために

5 実際に運用可能な条件で検証せよ1~資金量について~

資金量次第で逆の結果になるルールも!

6 実際に運用可能な条件で検証せよ2~リスク許容度と生活スタイル~ 110

最大ドローダウンはどう決める?

リスクとリターンのバランスを考えよう

資金200万・年収500万のサラリーマンならOKでも……

資金5000万・無職には危険すぎる!

慣れないうちはリスクを抑える

第4章 「逆張り型」売買ルールの作り方

1 売買ルールを実際に作る

ルールそのものより「作り方」が大切

使用するのはテクニカル指標のみ

指標マニアにならないように注意!

2 逆張り型売買ルールの作り方1~逆張り型のエントリー条件~

売られすぎた銘柄の反発を狙う

移動平均乖離率による数値化

展開を確認する

ストキャスティクスによる数値化

有効性は統計的傾向で判断する

危険銘柄と流動性のない銘柄を排除する

3 逆張り型売買ルールの作り方2~逆張り型のイグジット条件~

利食いの条件を設定する

期限切れの条件を設定する

売買ルールを検証してみる

4 逆張り型売買ルールの作り方3~運用資金の条件を加味する~

資金量を考慮しないルールは非現実的!

資金制約に合わせた条件を追加する

資金量次第で結果が異なる理由

5 逆張り型売買ルールの作り方4~資金制約のリスクを回避する~

エントリー条件を見直す

突入タイミングを見直す

さらに条件を練り上げる

6 逆張り型売買ルールの作り方5~さらにリスクを低減する~

リスク管理を徹底し、長期運用に耐えうる逆張り型売買ルールを構築する

銘柄分散の度合いを広げる

レバレッジを過大にしない

資金を分割して投入する

第5章 「順張り型」売買ルールの作り方

1 順張り型売買ルールの作り方1~順張り型の基本ルール~

上昇トレンドの発生を数値化する

ブレイクアウトによる数値化

展開を確認する

統計的に検証してみる

2 順張り型売買ルールの作り方2~資金条件を加味する~

資金量を加味して検証すると……

条件改善の可能性を考える

3 順張り型売買ルールの作り方3~ブレイクアウトの条件を見直す~

いくつかのブレイクアウト期間で検証してみる

4 順張り型売買ルールの作り方4~下落相場への対策を考える~

課題となるのは「下落相場への対策」

シグナル数の条件を見直す

第6章 より安定的なトレードのための「3箇条」

1 売買ルールを分散せよ

複数の売買ルールの併用を考える

平行運用の2つの方法

それぞれの資金稼働率を確かめる

平行して運用した場合の資金稼働率は?

平行運用のパフォーマンスを確かめる

売買ルールの相互補完を目指そう!

2 あらかじめ複数の売買ルールを持っておけ

過去になかった事態に遭遇したら……

性質の異なる売買ルールを持っておく

常に新しい売買ルールを開発し続けよう

3 カーブフィッティングを回避せよ

カーブフィッティングを判断する「3つの基準」

十分なサンプルで検証しているか?

個別銘柄要因でパフォーマンスが押し上げられていないか?

パラメータを微修正してもパフォーマンスは安定しているか?

第7章 システムトレードを確実に成功させる「4つの対策」

1 システムトレードを失敗させる原因とは?

ルール通りの運用ができていますか?

トレーダーの「パンドラの箱」

利益の上がるトレードは人間心理にそぐわない

ルールを守るための対策が必要

2 投資プロセスを極力システム化せよ

損する局面でも冷静にルールを実行できますか?

手間軽減だけではない「システム化のメリット」

3 検証結果を穴が開くほど見つめよ

すべての答えは検証結果の中にある

「実際にポジションを持っているつもり」で見る重要性

腑に落ちていないルールは運用できない

4 リスクにさらす資金を制限せよ

5年分の年収を失っても冷静でいられますか?

想定ドローダウンの2倍が目安

誰よりも長く投資の世界で勝ち残るために

5 一回ごとの勝ち負けにこだわるな

日々の結果に一喜一憂しすぎる投資家たち

「長期にわたって資産を増やし続けること」のみを追及する

売買ルールを入れ替える条件

ビジネスとしてのトレードを実現するために

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